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1600570407 广西
F83 应用技术 其他未列明的金融活动 公布年份:2016
成果简介:金融市场交易的衍生工具多数是具有奇异特征的美式产品,其定价问题一直深受国内外学者的关注,已成为金融数学、金融工程学科的主要研究方向,更是金融风险管理与金融工具创新设计的主要依据。该项目获得广西自然科学基金的资助,主要应用数学分析、概率统计与随机分析理论方法,并结合计算机数值计算研究了一类新型美式期权(即美式连续分期付款期权)的定价。这类期权具有不同于标准期权的优点,其区别在于合约签定日支付一小部分期权费获得拥有下一次支付的权利,随后以一个固定的支付额连续分期支付,从而获得收益,达到降低投资风险的目的。主要研究成果:在随机波动率、随机利率及股价满足双指数跳跃扩散模型的市场环境下,建立了欧式期权定价的解析式,并分析了风险对冲策略,以及各市场变量对期权价格的影响,进一步讨论了不同市场结构风险下期权价格收益的敏感性。在一类受控随机系统下研究了最优投资组合问题,建立了投资策略的单调控制解性质,为动态最优投资消费问题的研究打下理论基础。研究成果发表在《Appl.Math.J.ChineseUniv.》(SCIE)和《应用数学学报》期刊。开展了带跳风险随机环境中美式连续分期付款期权的定价,建立了美式期权以及连续分期付款期权的定价模型,获得了期权价格收益函数和实施的最优边界函数的性质,并以此建立了高效数值计算算法,分析了模型参数的敏感性以及算法的有效性,准确性。进一步将研究结论拓展到利率衍生品及障碍期权的定价。研究成果发表在《J.ofAppliedMathematicsandDesicionSCience》(SSCI),《应用数学学报》和《J.SystemSciencesandComplexity》(SCIE&EI)期刊。在随机利率及跳跃风险控制的市场环境下,研究了多资产极值期权的定价,获得了期权价格计算的显示公式,并将两资产的结果推广到多资产情形。研究成果发表在《J.SystemSciencesandComplexity》(SCIE&EI)期刊。这些研究成果结论可应用于经济、金融风险管理、投资决策、以及丰富相关学科基础理论。
1500350281 河北
F83 应用技术 其他未列明的金融活动 公布年份:2014
成果简介:课题研究运用基于模糊相似关系的聚类方法,提出了一种新的连续值属性决策系统的模糊化方法,比与其他模糊化方法相比,该方法能充分利用决策系统提供的信息。通过引入模糊粗糙集理论的宽松下近似及其相关概念,将函数的弹性概念进行扩展并定义了新的决策属性相对于条件属性的敏感度,构造了一种新的启发式信息。这种启发式信息,综合考虑了决策属性堆条件属性的依赖度及敏感度,是一种对条件属性重要性的更准确的度量指标。依据这种启发式,提出了一种新的金融数据的属性约简方法,并建立了一种新的金融数据的模糊决策树归纳方法。实验表明这些方法具有更好的效果。课题引入了属性的稳定割点和非稳定割点概念,提出了基于非稳定割点的有序互信息的有序决策树归纳算法。这种算法有更小的时间复杂度,并能避免已有方法重复选择属性的问题。研究为进一步的深入研究打下基础。
1500020368 江苏
[TP3, F83] 应用技术 [数据处理, 其他未列明的金融活动] 公布年份:2014
成果简介:该项目围绕自助回单盖章系统的关键技术,研究开发了自助回单设备的核心部件、自助回单终端设备及其支撑软硬件系统,实现了关键部件和技术的国产化,为金融系统提供了自助回单盖章系统的解决方案,解决了银行回单业务长期人工分拣、人工投放的现状,节约了银行回单业务的投入成本。该项目研发的自助盖章终端设备是一种新型自助业务,其属于计算机应用技术领域,是集计算机、机、电、光等技术于一体的高科技信息设备。该产品以计算机平台为核心,集成了显示、触摸输入、高速激光打印、自动盖章,磁卡、IC卡、安全加密等诸多技术,实现了银行对公回单业务,其包括了对公客户帐户信息查询、回单打印、回单盖章等功能。产品实现过程中,采用了先进的激光打印技术,安全可靠。同时引用了大量的该公司自主知识产权的核心技术,具备多项安全装置及安全措施,包括盖章打印一体同步技术、双章双离合盖章技术、压力自适应式走纸技术、新一代3DES密码键盘技术、接触式和非接触式IC卡技术、银行印章安全管理措施等。在产品内部采用先进的J2EE开发技术开发了自助打印系统软件,完全遵循J2EE技术规范,采用纯Java技术开发,彻底实现平台无关性,交易的可配置性,接口的统一性,交易和设备的可监控性。产品中的多项技术都具有独创性,授权专利17项,其中发明专利4项;软件著作权登记12个。经过江苏省信息产业厅鉴定,该产品达到国内领先水平,主要特点如下:1、实现对公回单、对账单按需打印,自动加盖印章,可提供7×24小时的高效率方便服务,同时节约大量人工成本,是回单处理形式的重大革新。2、盖章机构技术先进,使用耐磨损铜质印章,符合票据法规定的钢章盖印方式,国内首创可根据软件指令自动切换的双印章,适应不同规格回单凭证或对账单盖章要求。3、设计印章电控防护门,通过身份认证才能打开,方便银行对印章进行有效安全管理,印章管理严密,安全性高。4、支持磁卡、IC卡、射频卡多种方式的身份认证,适应性强。5、工作状态实时监控,可对各部件工作状态及耗材数量等进行监控,充分考虑维护管理的要求,满足无人值守设备的运行保障需求。该项目总投资3000万元,回收期两年。近三年产品的销售收入达33246万元,利税总额达10738万元。该产品的成功开发,开创了一种新型的银行客户回单处理设备,可完全替代传统的回单处理过程中需要人工打印、人工分拣、人工盖章、人工投放等多个环节,同时因回单信息的联网,也使得企业客户可以到任何网点获取回单,大大方便了客户,具有显著的经济效益和社会效益。该产品于2010年下半年正式投产并迅速推向市场,并入选北京农行、北京银行、浙江农信、平安银行等银行的定点入围招标名单。该产品是高集成度、高附加值的产品,已经成为了该公司拓展新业务的主力产品,其所创造的利润也成为公司主要利润来源之一。
hg08015252 北京
F83 应用技术 其他未列明的金融活动 公布年份:2008
成果简介:本发明涉及金融业务中数据处理技术领域,公开了一种实现操作风险监控的多表查找方法,包括:获取散列表的空间大小,确定用于计算散列节点值的散列函数;利用所述散列函数分别计算第一表和第二表中每条记录的散列节点值,并按计算的散列节点值对第一表和第二表中的记录进行排序,得到散列第一表和散列第二表;根据所述散列第一表中要查找的键值及该键值所对应的散列节点值查找所述散列第二表,获取该键值及该键值所对应的散列节点值在散列第二表中所对应的记录。   利用本发明,大大减少了多表查找时CPU时间上的消耗,提高了多表查找的效率。200710119837.8
hg08040042 辽宁
F83 应用技术 其他未列明的金融活动 公布年份:2008
成果简介:在积极应对“非典”不利影响的过程中,我国银行业乘势大力推广的网上银行业务得到了快速发展。然而,在各大银行在网上积极开展激烈争夺的同时,我国网上银行落后的服务却令人担忧,网上银行服务战略的调整势在必行。项目结合网络经济的特征,分析网络信息环境下银行客户特征的变化,根据商业银行现有服务战略的现状和问题,深入探讨银行重新制定和创新网络服务战略的关键点,为中国银行业深入发展网上银行业务和制定网络服务战略提供素材。
hg08031974 云南
F83 应用技术 其他未列明的金融活动 公布年份:2008
成果简介:本文从分析国际直接投资与东道国产业升级的内在关系出发,阐述了在特定的国际经济环境中我国利用国际直接投资推动产业升级的作用边界;为了增强国际直接投资产业升级效应,必须创造的环境与条件;以及跨国公司的直接投资在推动产业升级方面的局限性。作者认为,在开放经济与国际直接投资进入的条件下,我国实现超常规的技术发展和产业发展战略,仍然具有紧迫性。
hg08039360 吉林
F83 应用技术 其他未列明的金融活动 公布年份:2008
成果简介:风险投资作为一种资本和技术的媒介,极大地推动了美国、欧洲及以色列等国家的高新技术产业及高新技术公司的产生、发展和壮大。在我国,风险投资作为一种把科研成果转化为生产力、把风险资本转化为高额增值资本的强有力的推动器,为我国政府和大中型企业所广泛认识。1985年国内第一家风险投资公司——中国新技术创业公司宣告成立,这标志着中国风险投资业的诞生。
hg08026844 上海
F83 应用技术 其他未列明的金融活动 公布年份:2008
成果简介:利率风险是商业银行面临的最主要的市场风险,我国商业银行在利率市场化进程中也必将面临日益严重的利率风险,对商业银行利率风险有效管理进行系统深入的研究具有重要现实意义。本课题在吸收和借鉴国内外银行利率风险管理最新研究成果的基础上,着重研究如下重要问题:在对我国利率市场化进程及其趋势进行分析的基础上,预测分析我国商业银行在利率市场化进程中以及利率市场化后面临的诸多利率风险;实证分析我国商业银行利率风险管理中基准利率选择,探讨对具有基准定价作用的国债即期收益率曲线构造,并总结利率趋势预测的相关方法;研究商业银行利率风险衡量方法应用,包括期限缺口法、持续期法、凸度、VaR技术等,其中对我国商业银行利率风险管理的难点即内含期权风险的衡量进行了专门的实证研究;在有效的衡量银行利率风险的基础上进行商业银行利率风险控制,将利率风险控制的具体方法分表内管理方法和表外管理方法两类进行详细的应用分析,其中对以前文献较少涉及的表外衍生工具方法进行了深入分析,具体包括表外方法的国外应用经验、国内应用可行性以及利率衍生工具定价等,此外,这部分还对难点内含期权风险控制进行专门研究。
hg08028883 上海
F83 应用技术 其他未列明的金融活动 公布年份:2008
成果简介:课题采用规范与实证相结合的方法,集中研究了基金绩效评估的技术、影响基金绩效的因素,以及基金的风险控制问题。研究的主要内容包括:(1)基金风险调整绩效;(2)基金的风格调整后绩效;(3)基金专项能力的分解与分析;(4)影响基金绩效的基金经理报酬设计因素分析;(5)影响基金绩效的其它因素分析;(6)证券市场流动性及对开放式基金流动性风险管理的借鉴。(7)基金的持股特征、投资策略的羊群行为及其基金的交易行为对股价的影响。研究结果表明:证券投资基金的业绩无论是否经过风险调整从整体而言都超过了市场基准,但统计上并不显著;由各种方法得到的基金绩效排序在统计上是一致的,这与基金之间的投资风格和风险特征差异不大有关;大多数基金都具有正的择股能力和择时能力,但统计上并不显著。在证券投资基金的绩效中,择股能力的贡献占主导地位;基金经理追求合约期内报酬最大,只设计固定报酬的管理报酬合约对基金经理没有激励机制。对照五十多个国家的证券市场,我们发现上海市场的价差指标和纽约股票交易所同处国际的领先水平,上海市场的流动性在新兴证券市场中是最好的,研究结果对于基金公司管理流动性风险具有重要的借鉴意义。
hg08028585 陕西
F83 应用技术 其他未列明的金融活动 公布年份:2008
成果简介:该项目从基础理论、实证分析、国内外比较研究和评价等方面展开对研究开发投资经济效果的系统论证。首先,建立了宏观R&D投资经济效果的计量模型和区域R&D知识存量的测度模型,测算了我国自主研究开发和技术引进所带来的技术知识存量及其产出弹性系数和边际收益率,并且将全国分为八个区域,计算了各个区域研究开发投资的收益率与南方各省技术外溢的经济效果;其次,探索了产业间技术外溢双方的影响因素以及互动机制,对我国制造业以电子通信等十个产业间自主研究开发与技术外溢的经济效果进行了实证研究,揭示了技术外溢双方的行为特征和内在本质;第三,廓清了企业技术同化能力等相关概念,对企业技术同化能力的内部机制、影响因素及过程模式进行了研究,并对企业的技术同化能力进行了综合评价;第四,对政府和民间部门研究开发投资相互交叉融合的作用机制、政府R&D资助影响企业R&D投资的作用机理以及政府R&D资助的力度与方式进行了深入的分析研究,为政府提高研究开发投资的效率提供了理论和技术支撑。
hg08028506 吉林
F83 应用技术 其他未列明的金融活动 公布年份:2008
成果简介:该项目在分析风险评估及风险投资资信风险评估的研究现状的基础上,对我国高技术风险投资资信风险管理进行了总体设计,提出了进行资信风险控制的两个层面:技术层面与制度层面。风险投资机构首先应该建立资信风险管理文化,在管理文化的指导下,建立健全制度层面的资信风险控制体系:资信风险管理的组织机构、风险控制制度、项目筛选程序、开发和完善企业管理信息系统;技术层面主要是指健全资信风险评估方法体系。研究报告提出了资信风险评估的三个步骤以及各个步骤对应的指标体系设计。并对风险投资机构应如何选择、开发、组合和建立资信风险评估模型进行了研究。最后,在以上研究基础上开发和完善风险投资机构的资信风险管理信息系统。 主要创新包括:1、根据实践的调查研究以及国内外文献资料的阅读,设计了风险投资机构资信风险管理体系框架,即技术保证与制度保证两个层面;2、从系统论的角度提出了进行资信风险评估的三个步骤:针对商业计划书的诚信评估→对创业者、创业团队、创业企业的能力评估→资金信用与财务状况评估;3、修正、开发和组合了适用于不同阶段、不同步骤的资信风险评估模型,并开发了实用的资信风险评估决策系统。
hg08039859 北京
F83 应用技术 其他未列明的金融活动 公布年份:2008
成果简介:该课题回顾和讨论了行为财务理论与研究方法。对中国股票市场上的投资者行为和心理特征进行了问卷调查和分析,这一调查和分析在中国是具有开创性的,得出了一些有益的结论和发现。课题组对中国股票市场上IPO的异常现象,主要是其折价行为和长矩期的市场绩效进行了研究;对中国股票市场上的过度反应和惯性效应进行了研究。研究发现中国的投资者还不够成熟,在进行投资决策时不能有效地掌握信息。在心理特征方面,中国的男女投资者有明显差异。中国股票市场IPO的价格行为与国际一般状况有较大差异,主要表现为上市首日收益奇高,且长期持有收益高于市场水平。研究结果较好地完成了预期研究目标。
hg07029440 山西
F83 应用技术 其他未列明的金融活动 公布年份:2007
成果简介:本书主要内容包括国际金融服务贸易及其开放的相关概念界定、金融服务贸易政策的理论基础和WTO框架约束、金融服务贸易政策的理论基础和WTO框架约束、中国金融服务贸易市场开放度的博弈模型构建、中国金融服务贸易政策的具体框架及评价方法、金融服务贸易政策的国际比较、中国金融服务贸易政策的问顾与建议。本书确立了基于不同提供方式的我国金融服务贸易政策的多重理论基础,构建了我国金融服务贸易市场开放度的动态博弈模型,构建了我国金融服务贸易政策的排序模型,并测度了我国金融业开放度。
hg07035619 北京
F83 应用技术 其他未列明的金融活动 公布年份:2007
成果简介:为了克服现有支付方法以上所述的不足,该方法提供一种基于身份证的信用卡支付方法,该方法无需支付终端刷卡完成支付,而是利用身份证与信用卡的对应关系和信用卡的预授权机制实现的信用卡脱机支付方法,安全、便捷的简化了购物方、出售方、金融服务机构的支付环节和过程。购物方只需通过个人通信工具提供身份证号码、发卡机构标识代码(信用卡号的前6位)和信用卡安全码(信用卡背面签名栏数字的后3位)便可完成信用卡的支付。
hg07034293 广东
F83 应用技术 其他未列明的金融活动 公布年份:2007
成果简介:该项目在安全第一准则和连续时间框架下,建立不同市场设置下的资产组合优化模型,导出几类常用假设下的解析形式的最优投资策略,设计复杂情形下的求解算法,归纳一类有效的解析解求解方法,考察最优投资策略对破产风险水平、生存水平、市场参数(计划期、证券贴水、无风险利率)的敏感性,构建加入破产风险控制、允许生存水平动态调整、引入保险产品或期权等情形时的资产组合优化模型。对所获模型、理论、方法进行实证分析与模拟实验,解释现实市场中的一些现象。成果丰富和发展了资产组合和行为金融理论,在个人、机构、政府的投资决策与管理、风险防范与控制、金融监管等方面有重要参考价值和广阔应用前景。
hg07038569 广东
F83 应用技术 其他未列明的金融活动 公布年份:2007
成果简介:用模糊数的数字特征理论研究投资组合问题,提出基于模糊可能性均值及方差理论的投资收益及风险测度,建立风险资产的有效投资组合(有效前沿)模型,建立含无风险资产的有效投资组合(有效前沿)模型,建立具有一般交易费用的模糊可能性有效投资组合模型等。在不允许卖空风险资产限制及投资数量限制等情形下,分别给出风险资产的可能性有效投资组合(有效前沿)、存在含无风险资产的有效投资组合(有效前沿)及一般交易费用的有效投资组合的计算方法,其中无风险资产考虑允许贷出、允许借入、允许同时借入及贷出(借入利率和贷出利率相等或者不相等)等情况。在理论研究成果的基础上进行实证应用研究。
hg07037309 湖北
F83 应用技术 其他未列明的金融活动 公布年份:2007
成果简介:该项目研究了以下资产组合选择模型及其计算方法:标准均值方差资产组合选择模型;资产有上界限制的均值方差资产组合选择模型;具有凸交易成本的均值方差资产组合选择模型;具有凸借款成本的均值方差资产组合选择模型;均值绝对偏差资产组合选择模型;净投资为零的无风险最大套利组合模型;自融资均值方差资产组合选择模型。利用我国股市和汇市数据进行了数百次计算机实验。最多用到上海和深圳证券交易所2000年4月28日至2001年9月28日之间1072支股票70期周末收盘价,中国建设银行2000年8月1日至9月29日之间45个营业日23种外币中间价。提出了解均值方差资产组合选择模型和一般凸二次规划的旋转算法。长期以来,人们一直认为难以利用Markowitz的均值方差资产组合选择模型实际地构造大规模投资组合,其计算量至少大于解同等规模的线性规划。按照我们的计算方法解大型(证券数目在200以上)均值方差资产组合问题,其计算量不仅小于解同等规模的线性规划,还小于用高斯消元法解同等规模的线性方程组。
hg07016538 上海
F83 应用技术 其他未列明的金融活动 公布年份:2007
成果简介:对土地价格"泡沫"的分析,该文采用了经济指标相关分析,并建立起多元回归计量经济模型。对房地产抵押贷款风险的评价,运用了层次分析法进行探讨。房地产抵押贷款风险防范方面,提出了一些对策措施,尽可能地基于现实的社会、经济环境中,并借鉴国外在这方面的成功经验,探讨结合我国国情的操作思路及方法。同时,该文在建立房地产抵押贷款风险监控体系中,提出运用蒙特卡洛法,模拟及预测银行违约率风险。该文所提出的建立企业及个人信用评级制度,在我国逐步实现金融经济社会信息化、网络化的前提条件下,以及实行储蓄实名制和个人财产申报制度的基础上,可以实现社会信用等级制度。
hg07016539 上海
F83 应用技术 其他未列明的金融活动 公布年份:2007
成果简介:该课题组调查了我国住房商品化,市场化改革的进程和住房市场的现状,揭示了我国目前住房的潜在需求巨大,但有效需求不足的矛盾。造成这种情况的主要原因是,昂贵的商品房房价与偏低的居民收入。研究表明加快住房金融的改革,释放潜在的支付能力是深化我国住房制度改革的重要步骤。课题比较了国内外住房金融制度的优劣,特别对美国住房金融创新工具--住房抵押贷款证券化进行了深入的讨论。课题组还探讨了在我国实现住房抵押贷款证券化的可行性,并提出了试点方案。
0701300192 北京
F83 软科学 其他未列明的金融活动 公布年份:2006
成果简介:该课题分析了我国银行信息化管理中存在的主要问题。设计了我国银行业信息化管理战略、管理模式与运行机制:总信息师(CIO)领导下的银行科技管理组织模式。该模式以客户为中心、以创新为龙头、以流程管理为手段,采用总工程师、总信息师领导下的灵活组织体系,建立三个科技管理中心:技术保障中心、科技创新(研发)中心和技术开发(软件)中心。成果还对现阶段银行信息化管理的重要工作进行了分析,划分了银行监管部门、商业银行等不同单位在信息化管理中的角色。
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