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[成果] 1600031302 重庆
F83 应用技术 证券经纪与交易 公布年份:2015
成果简介:研究上市公司的主要风险因素及其公司股价波动的相依结构,风险因素与上市公司股价波动相依程度的度量和相依特性的变化,为公司风险管理和风险规避提供理论和实践支持。同时考虑时间序列的两种主要相依关系:同期相依和时间上的短期相依,结合这种相依关系建立数学模型研究上市公司与风险因素的风险度量,相依的正态性和厚尾性、对称性和非对称性、静态性和动态性。研究将时间序列分析与Copula函数进行有机融合,采用新的研究手段克服旧方法的局限性,放宽了假设条件,扩大理论应用范围,结合两种主要相依关系建立模型,提高模型的拟合效果和金融风险相关性分析的准确性和可行性。采用Copula函数建立风险相关度量模型可以把资产的边缘分布与相依结构分开来考虑,丰富了金融风险分析的理论工具。
[成果] 1400150375 湖南
F83 应用技术 [社会人文科学研究与试验发展, 证券投资] 公布年份:2013
成果简介:债券市场是资本市场的重要组成部分,发达国家债券市场规模往往大于股票市场,是企业直接融资主渠道。中国“十二五”规划和《金触业发展和改革“十二五”规划》指出,要积极发展债券市场,扩大债券市场规模,推进产品创新和多样化。然而由于中国债券市场起步晚,制度构建滞后,企业债券市场被分割为银行间和交易所两大市场,投资者结构和交易手段存在差异、信息传导不畅,价格、流动性不均衡矛盾突出;债券发行门槛高,投资者偏好低风险、高信用级别的债券,企业债券品种单一。因此,创新债券品种对于促进债券市场发展、改善融资结构具有重要意义。该项目针对中国债券市场分割、品种单一等问题,进行了多方面创新,包括创新DCC-MGARCH模型并运用其设计中国首只跨银行间和交易所的企业债,创新最优策略模型井运用其设计中国沪深两市首只无担保公司债,借鉴国外市政债融资理论与模式设计了中国首只环境治理专项债,主要创新及技术指标如下:1.创新DCC-MGARCH模型,运用其设计跨市场债券产品。在Engle的DCC-MGARCH模型基础上,考虑到股债平衡布局策略和利率变动对债券价格的影响,开发了多变量DCC-MGARCH模型,论证跨银行间和交易所发行企业债券的可行性。2.设计并发行了中国首只跨银行间与交易所和企业债券“08湘有色债”。该债券跨交易所和银行间市场发行,并附加双向回拨机制,在发行环节打通了两个市场,实现两个市场优势互补,提高了债券流动性,发行利率降低0.4%。3.创新最优策略模型,运用其研究中国公司债券担保问题。模型推导结论认为,取消债券担保,较强风险识别能力的投资者能主动识别债券潜在风险、就风险溢价做出决策,更有助于防患发债企业道德风险。4.设计并发行了中国沪深交易所首只无担保公司债券“08中联债”。该债券采用无担保方式发行,更好地反映了公司债券的风险溢价水平,节省了债券发行的担保费用。5.根据西方国家市政债融资理论与模式设计了首只环境治理专项公司债券“12衡阳湘江治理债”。该债券实现了资金投入与项目建设周期错配,设计了多层次的偿债保障措施,将成为环境治理融资的有效手段,具有良好的经济与社会效益。项目组在《经济研究》等重点期刊上发表相关论文10篇;有关政策建议被湖南省人民政府、国家开发银行等吸收;湖南省发改委、金融办指出财富证券在债券品种创新方面做出重大贡献,为地方经济和资本市场发展做出突出贡献;湖南省证券业协会认为“理论模型达到了国内领先水平”、“创新产品风险可控,具有推广价值”。跨市场债和交易所无担保债被广泛复制推广,跨市场企业债已发行427只共计5282.16亿元,交易所无担保公司债己发行139只共计1670.7亿元,初步推算节省成本24.97亿元;郴州、湘潭等地的专项治理债已经启动,示范效应明显。
[成果] 1400580323 上海
F83 应用技术 [公共软件服务, 证券经纪与交易] 公布年份:2013
成果简介:随着移动互联网的兴起,平板、手机等终端设备逐渐与传统个人PC平台一样成为人们日常工作生活的一部分,基于互联网的各种应用给人们的工作、生活带来了巨大的便利。同时,互联网环境中的信息安全问题,也给基于互联网和移动互联网积极开展线上业务的证券行业带来巨大的挑战。证券公司需要针对各类线上用户交易平台、业务平台进行统一安全管理和监控,不断提高技术防控手段应对多平台、跨平台的信息安全事件。该系统是以技术创新为导向,在满足证券业务发展的前提下,充分研究百联网、移动百联网中各交易平合在安全及风险防范方面的现状,通过组织风险评估及跟踪最新的信息安全技术的发展趋势,在PDR模型基础上建立的支持多平台的线上证券安全交易系统。在应用层面、系统层面、网络层面及数据通讯层面,保障交易系统的安全性、完备性和可扩张性。该系统主要实现了以下功能:1、在证券行业内首家综合应用USBkey、软硬件令牌、短信令牌、手机动态令牌等双因素强认证技术,为客户提供多元化的安全服务选择;2、实现了包括客户端安全防护控件、传输层安全防护、服务端安全运维策略与监控等动态安全体系;3,实现了网络会话、日志解析、主机监控、操作系统监控、交易组件监控、告警及应急响应、告警分析、业务监控规则解析等线上交易系统监控及管理功能。该系统在证券行业中,创造性地运用双因素强身份认证技术,并整合了手机令牌、防键盘监听、防屏幕截屏、防内存读取、客户端加壳处理、集中日志与异常监控、自动软件管理等安全防护功能,在体系设计、防护能力、安全风险识别、可扩展性、故障恢复能力等方面取得了重大突破,部分成果先后荣获2010年度上海市金融创新一等奖、证券期货业科学技术奖励三等奖等奖项,并在2011年申请了行业专项评价。该系统在性能方面采用多种优化策略,具有优异的并发处理性能。单台安全中间件业务处理能力可达到3000笔/秒,大大超过交易高峰期实际业务处理历史峰值(不超过1000笔/秒)。该系统的设计与实施满足了不同用户的安全需求,充分考虑技术的先进性和可靠性,保证系统所发挥的效用最大化,取得了良好的应用效果。以客户身份双因素强认证为例,已向公司15万余不同需求的客户提供了USBkey、软件令牌、短信令牌、手机令牌等安全服务。2012年,上海证监局组织辖区内证券公司对该项目实施过程中创新设计的试点方案和技术接口进行了讨论修订,在此基础上形成了《上海辖区证券公司网上交易强身份认证系统接口指引》,并通过沪证监机构字(2012)143号文件在上海辖区证券公司中发布实施。系统建设实施的成功经验为行业所吸取和借鉴,体现了良好的社会效益。该系统自上线以来,已经持续稳定运行了三年多时间,服务逾300万交易客户,有效地保障了国泰君安证券线上交易系统的安全运行及业务的正常开展,满足了客户的安全交易需求,达到了设计目的,并为证券行业推广提供了完整的系统建设方案和成熟的管理流程,积累了宝贵的试点经验,取得了积极的经济效益和社会效益。
[成果] 1300311619 广东
[TP3, F83] 应用技术 [公共软件服务, 证券业] 公布年份:2011
成果简介:该项目属于电子信息产业的金融证券应用软件领域,属大型证券核心应用软件产品。主要内容:该系统是金证股份研发的功能强大、性能卓越、稳定可靠的集中化证券交易软件系统。该系统支持国内各品种证券的交易和清算,有4000个功能点。与上一代软件系统相比,该系统采用并行计算技术和内存数据库技术,处理性能有指数级提升。系统可以支持64个并行处理节点,在以4路8核CPU的服务器为核心的一个交易处理节点,每秒可处理交易10000笔,每笔交易时延短至1.2毫秒,每秒可处理查询10万次。该系统适合国内所有证券公司,可运行在小型机、PC服务器等多种硬件平台,支持LINUX、AIX、Windows等多种操作系统平台。系统建设成本低,性价比高,易于维护。根据客户近2年来的生产验证,该系统达到99.999%的高可用性。
[成果] 1200322030 广东
TP3 应用技术 [公共软件服务, 证券经纪与交易] 公布年份:2011
成果简介:近3年以来,随着证券大行情的发展以及国内证券市场创新业务的不断推出,券商对集中交易系统又提出了更高的性能处理要求。一方面新增客户和新增业务品种的需求使得集中交易系统必须能够支持线性的扩展;另外一方面,权证客户、ETF客户等特殊交易类客户对系统的性能和速度要求越来越高。在这种需求压力之下,出现了一些新的需求和问题,比如:中国证券行业创新业务在加速推出,系统承受性能压力还会逐步增大,系统运维风险加大,对证券行业的稳定乃至国民经济发展产生威胁;一些特殊交易客户(大客户)对交易速度要求越来越高,对系统处理速度和效率提出更高要求。券商迫切希望对上一代交易系统进行技术改造,提升原有系统处理性能和效率,提高对市场和政策变化的响应速度,有效控制交易风险,大幅降低券商的运行成本,增强核心竞争力。因此,该项目的开发与应用推广代表了中国证券行业的先进生产力,先进的文化和市场各方的共同利益,不仅能显著提高中国证券行业的信息化水平,而且有着广阔的市场前景。技术上创新采用三级并行处理技术,大幅提升系统处理性能。前两级中间件层面的并行处理,提升系统接入和计算性能。第三级数据库层面的并行部署,首先支持按客户类别将数据部署到多个数据库中,降低每个节点的数据密度以提高处理效率;其次支持每个交易节点内按业务类别分别部署计算节点。根据课题组统计发现的证券交易系统约10%为交易类业务、90%为查询业务的特点,在一个交易节点内,部署一台交易服务器和多台并行的查询服务器可均衡提升系统总处理性能。(1)技术上创新应用内存数据库技术,提升单节点处理性能,并设计了内存数据库和后台数据库自动同步算法。(2)该系统在证券行业内首次实现成交回报推入技术,支持报盘机获取的成交数据直接推送到客户前端。一方面解决成交数据回来后,信息能以最快速度传递到客户端;另一方面,解决由于客户频繁主动查询给系统造成的过大压力。(3)并行队列报盘技术,采用并行队列高速报盘技术,从根本上解决了报盘和成交回报的处理速度。不同席位可以部署分别部署到不同队列报盘,多台报盘机并行处理同一报盘队列中的请求,大幅提升报盘系统的性能。(4)多通道报盘技术,新一代集中交易系统(高级并行优化版)支持一个席位的委托申报以及成交处理可以通过多个通道进行管理,这个功能在交易系统速度足够快,交易所的双向遇到瓶颈的情况下,特别有效。新一代集中交易系统(高级并行优化版)是为了适应证券行业发展需要,针对国内券商实际应用开发完成。该系统架构先进、采用四层架构,运用金证通讯中间件KCXP(该中间件荣获04年深圳市科技进步一等奖)、交易中间件KCBP(同时列入2009年深圳市科技攻关项目)、监控平台KCMM、组件式终端平台等平台构建,经INTEL实验室、IBM实验室、微软实验室等多家测试,系统运行性能强、效率高。与国内同类产品相比,具有明显的技术优势与市场竞争力。项目完成后,市场化推广进展较好,2008年-2009年实现9家券商上线,合同金额1450万,2010年实现6家券商上线,合同金额830万,3年实现纯软件销售收入2281万元,纯利润约1800万。成为国内证券业性能最强、使用最广的证券集中交易系统。由于产品技术性能有了质的飞跃,该技术对行业核心软件的替代需求非常明显。国内有证券公司107家,该产品已经实施15家,还有92家用户的市场空间,因此该司的新一代集中交易系统(高级并行优化版)拥有广阔的市场前景。
[成果] 1300270578 广东
TP3 应用技术 [公共软件服务, 证券经纪与交易] 公布年份:2011
成果简介:中国证券业的竞争越来越激烈,经纪业务的竞争渐行由规模竞争、佣金竞争,向以通道服务、资讯服务、投资品种服务、理财服务等各种服务的竞争。集中化、立体型带动券商服务品牌的竞争,已成为证券业发展的大趋势。如何对客户做360度的分析和挖掘,如何为客户提供全方面的、恰当的服务成为所有券商的当务之急,在这种情况下,营销服务一体化系统应用而生,券商采用该系统以后,可以对现有客户做精准的分析和服务,显著提高客户服务的满意度,增强券商的核心竞争力。因此该项目不仅能显著提高中国证券行业的信息化水平,而且有着广阔的市场前景。当前券商的呼叫中心、经纪人监管系统、CRM系统都是相对独立的,相互没有任何关联,而券商的服务是依赖各个系统的共同合作,因而需要一个营销服务一体化的系统来整合各个系统,从而提高客户的服务质量,减少系统的重复建设,降低系统建设投入,方便新业务的扩展。营销服务一体化系统根据券商对各个系统的整合需求,将客户联络中心、经纪人监管、CRM 系统、数据中心等规划成一个整体,后台统一设计,前端根据不同业务系统的需求展现不同的功能和界面。实现业务扩展的积木搭建模式,能够很方面灵活的扩展新业务。(1)统一客户资料管理,构建公司级别的客户信息档案,保证客户资料的权威性准确性,减少各个系统的冗余;(2)统一用户资料管理,全公司的系统可以采用一套用户资料,实现各个系统用户账号一致,统一登录;(3)统一产品管理,产品生产完毕后,可以推送给公司相关系统统一使用;(4)统一绩效考核管理,采用面向对象的模式,任何可以抽象成对象的并且符合课题组系统定义的东西都可以纳入考核体系,比如可以对员工、客户、产品、渠道等进行统一考核管理。创新点:(1)客户信息档案(CIF);(2)营销服务一体化系统内置一个企业级的客户信息档案(CIF)系统,能够把全公司所有的客户信息全方位的管理起来,并且能够灵活扩展,以满足未来业务发展的需要。CIF 模型如下,可以很方便的扩展;(3)客户资料、员工资料可以自定义扩展,无需修改程序;(4)营销服务一体化系统可以根据各家券商的业务不同方便灵活的扩展客户资料和员工资料,不用编写代码就可以生效,能够对新扩展的资料做查询统计和分析;(5)客户联络中心、经纪人系统、投顾系统、CRM系统、数据中心一体化的平台,并采用搭积木的模式扩展新业务。该产品的社会效益:(1)该产品是在金融行业IT技术领域率先开发出来的、与国内同类型产品相比,在系统设计理念、处理速度、数据传输、安全性、资源耗费等方面都具有明显的优势,对金融行业应用软件开发企业起到了示范和导向的作用,推动这些企业不断更新概念,开发出更新、更多、更好、适应行业发展趋势的软件,从而增强中国金融应用软件开发企业的核心竞争力。(2)产品在数据安全、业务安全、网络安全等方面都采取了切实措施,具有很强的安全性;同时稳定性也很明显,因此产品有利于金融行业在开展业务的过程中保障国家和人民的财产安全。(3)该产品的应用和推广能够有效的提高券商的服务水平,增强券商的竞争力。(4)该产品在研发和实施阶段培养了一批软件技术人才。据统计,超过60名技术人员通过项目实施,开发技能与经验得到不同程度的提高,其中,部分人员成为证券信息专家。
[成果] 1200280620 浙江
TP3 应用技术 [公共软件服务, 证券经纪与交易] 公布年份:2011
成果简介:基于公司在国内证券金融领域的行业地位,监控管理系统首先实现了恒生业务系统的监视,如中间件、报盘机、银证平台、行情服务器等各种证券业务程序都实现了7*24小时全方位监视。恒生监控管理系统独创的提出了面向证券行业的“总部-营业部”联合监控模式,每个营业部的机房都装有恒生监控系统,负责监视自己的机房,而在总部机房的恒生监控系统,会收集各个营业部的监控情况,当营业部监控系统发生报警了,总部这边马上就能收到,并且能够及时的安排专业技术人员通过电话的方式指导营业部非技术人员排除故障,该监控模式已在拥有124家营业部的大型券商-华泰证券正式上线使用,客户评价高。
[成果] 1200281431 浙江
TP3 应用技术 [公共软件服务, 证券经纪与交易] 公布年份:2011
成果简介:该系统软件基于多中心的架构设计,实现多点分布式部署的交易中心(订单子系统)、集中式部署的业务管理中心(用户子系统、账户存管子系统、清算子系统、经营管理子系统,从而满足证券公司经纪业务不断发展的要求。该系统软件将实现已开展的各项证券交易业务、开放式基金代销业务,支持电子档案与影像管理系统的整合,提供第三方软件接入系统的标准接口规范,提供证券公司内部其他业务系统应用所需数据接口。
[成果] 0400410040 天津
F83 应用技术 证券分析与咨询 公布年份:2002
成果简介:《金融创新工具交易》运用理论与实际相结合的研究方法,对金融创新工具交易市场进行了全面地、系统地、有创见性的研究。主要内容包括:金融创新工具的特点分析;金融创新工具市场结构及运行;金融期货市场;金融期权交易;金融互换交易;金融创新工具交易策略及风险管理。
[成果] 1200150933 山西
[TP3, F40] 应用技术 [公共软件服务, 证券分析与咨询] 公布年份:2010
成果简介:中国煤炭价格指数及其应用项目是计划外任务,属于自选项目,于2005年年初由山西汾渭能源开发咨询有限公司投资承办,中国太原煤炭交易中心支持与参与的煤焦价格指数研究工作,在中国煤炭资源网价格信息系统及其数据库的基础上全面展开,历时6年,投资逾千万。研究内容:汾渭公司项目组及其相关单位先后完成煤焦两个电子交易系统和一个标准仓库管理系统软件开发,成功运营了煤炭、焦炭两个电子交易市场,完善了动力煤、炼焦煤、焦炭三个产品的价格与库存共六个数据库,具备了完成一个指数系列所必备的基本要素,并从以下几个方面进行了深入的研究,初步建立了一个煤炭综合价格指数体系,并将其命名为CR煤焦价格指数系列。1、指数模型的设计CR综合价格指数分炼焦煤、动力煤和焦炭三个系列,每个系列又由价格指数、库存指数和电子交易市场价格指数三个分指数组成。其中各分指数即可单独使用又能配套分析并形成综合指数。CR指数不仅全面反映全国各地区、各煤种的适时价格,而且对反映供求关系的各煤种的社会库存进行了周汇总,并通过电子交易市场将买卖双方的供求意愿与预期进行了统计。2、指数的历史验证该课题研究中,对三个指数系列的历史数据进行了十年的回顾,并对近五年的结果逐年进行了分析与评价,课题组发现,不仅近五年的每一次价格波动都得到了预先的反映,而且反映过程也具有良好的规律性与重复性:动力煤综合价格指数可提前半个月左右预测出现货价格的涨跌;炼焦煤综合价格指数可提前40天左右预测出现货价格的涨跌;焦炭综合价格指数可提前50天左右预测出现货价格的涨跌。3、指数的应用方法因为价格与库存以指数这种相对数的形式存在,使得课题组可以将价格与库存放在一起研究其数量关系,作为供求关系的反映,CR库存指数与CR价格指数的反向关系为量化并准确预测价格变化提供了数据基础。按照中国煤炭资源网每周更新的数据,分析研究人员可以轻松预测价格走势,并将误差控制在相当小的范围内。4、指数的生成与维护:CR价格指数系列在山西软科学研究院的统一指挥与协调下,由各完成单位与人员共同生成并试运营。解决的关键问题CR煤焦价格指数的产生将解决许多问题,并带来很强的经济效益和社会意义,其主要表现在:1.指导生产企业、交易者、战略投资者、及投机者行为;2.利用价格库存关系分析预测价格变化趋势及未来走势,为政府调控宏观政策提供参考和依据;3.为引入指数期货交易提供了选择。由于煤种的复杂性,使众多生产企业、交易者、投资者及投机者被分割在不同的细分市场,限制了参与者的规模。指数期货的推出将参与者汇集到同一个市场中,有效分散了价格波动风险,为煤焦市场的稳定,企业抗风险能力的提高创造了良好的基础。创新性CR煤焦价格指数,其创造性成果集中在:1.以库存函数为权重的指数计算方法;2.价格指数与库存指数应用中独特的技术分析与预测方法。国内煤炭行业没有开发同类技术,在国外巴洛克·金公司、环球煤炭公司已经拥有并运营同类型指数。国内外同类指数采用的指数基本原理同为拉氏原理,发布周期上CR价格指数系列与巴洛克·金公司的BJ指数、环球煤炭公司的各主要港口指数,共同采用以周为周期的发布形式。对策建议指数的应用限于动力煤、炼焦煤和焦炭三个品种,虽然炼焦煤和焦炭库存指数仍然为推算数据,尽管较好地反映供求关系,但课题组更倾向于追求第一手的实际数据以更加及时准确地反映这两个品种的供求关系,同时随着数据资源的不断强化,课题组将推出更多的煤种指导其社会应用。指数的应用仅限于反映国内煤焦价格水平,运行条件也限于周价格的变动,未来随着金融市场的完善,相信价格指数将发展为日价格指数,届时指数将更加及时地反映供求双方的意愿。研究结论CR煤焦综合价格指数系列不仅仅是一个软科学研究成果,它更是煤炭市场的动态分析与预警系统和扩大煤炭行业调控与影响能力的工具,其真正的价值在于通过与煤炭交易中心的全面结合,并借助于政府的推动力,走出中国,走向世界,成为全球煤炭价格指数的风向标与预测工具。
[成果] 1100040836 河北
F83 应用技术 [公共软件服务, 证券分析与咨询] 公布年份:2010
成果简介:该研究集A股市场全景数据以及时点信息处理于一身,以控制帐户投资风险为中心、以赢利最大化为目标,设计实现了全智能股票交易管理系统。系统可通过股票市场的各种信息,结合历史以及每日上传的数据,对大盘、板块、个股等进行综合分析判断,为客户帐户提供合理的买卖挂单计划。系统设计了仓位调节器,可根据市场的各种情况变化,对仓位进行双向调节,准确地实现仓位的智能增减。系统界面友好、操作简便、安全稳定,经用户使用,反映良好。该系统在国内具有独创性,有全新的理念和很强的实用性。
[成果] hg08026780 上海
F83 应用技术 证券市场管理 公布年份:2008
成果简介:从转型经济的角度,运用经验研究的方法,本课题对我国上市公司治理结构进行了深入研究,主要从两个方面进行了重点探讨。第一部分,管制、政府干预与公司治理。在这一部分,课题组重点分析了上市公司薪酬管制与在职消费的关系、配股管制对上市公司机会主义重组行为的影响、政府干预对政府补贴、公司价值的影响。第二部分,公司治理、投资者保护和公司价值。这一部分重点研究了现金股利与投资者保护的关系、股权结构与公司价值的关系以及会计准则制定在公司治理中的作用。课题的两个部分事实上融为一体,合在一起就是政府影响、公司治理与企业价值。课题成果表明,政府权力在经济生活中的普遍存在是我国经济转型中的一大特点,这势必会对公司治理的契约形成、结构、内容以及公司价值形成重要的影响。
[成果] hg08027106 安徽
F83 应用技术 证券市场管理 公布年份:2008
成果简介:该课题是用随机分析的方法研究金融市场的一般规律,如投资优化和期权定价及其相关实证研究。为突破经典方法中对市场模型的对市场模型的马尔可夫条件的隐含要求,我们在一般的理论框架下从理论上完善及发展广义Langrange方法,并利用其研究非马氏不完全市场中的资产定价模型和投资消费的优化问题,得到投资优化和资产标价的自反馈形式和有效的计算方法。对由于利率的不确定性造成的非马氏市场,我们研究了几种具有亚式属性的路径依赖期权的定价模型,通过半解析的方法得到快速有效的计算方法。并对香港和内地市场的金融市场,实证研究了孪生股票的建模和香港上市公司的管理问题。
[成果] hg08030763 四川
F83 应用技术 证券市场管理 公布年份:2008
成果简介:证券市场效率的关键是信息的充分性、准确性和对称性。我国证券市场上的信息不对称和不完全直接衍生出欺诈行为、内幕交易、噪音、过度投机,扭曲资源配置,甚至导致金融危机。信息博弈是参与证券市场博弈的各个主体在包括信息源、信息通道和信息接受与反馈在内的证券市场信息运行体系中,围绕信息的真实性、完整性、及时性和有效性进行的博弈。信息监管则是针对证券市场在反映市场信息的过程中,对各个环节上可能出现的市场信息反映不到位、信息传输渗漏、信息解析失真等问题,并根据其后果的严重性采取不同的措施进行控制,其目的在于尽可能消除由此产生的证券市场效率不足与下降,提高证券市场在反映市场信息方面的效率,以形成有效的证券市场。该项目首次从信息博弈的全新角度把握整个证券市场的运行并探讨其监管,借鉴复杂科学理论、博弈论和信息经济学理论,系统地研究了开放条件下我国证券市场信息博弈行为及其监管,形成了一系列创新成果,包括内幕消息获取与利用的信息博弈分析,信息传递中代理者与信息提供者串谋的信息博弈分析,上市公司信息披露与投资者信息反馈的模糊综合评价模型,泡沫形成、膨胀与破裂信息博弈等,在权威和核心期刊上发表论文9篇,出版专著1本。
[成果] hg08031303 天津
F83 应用技术 证券市场管理 公布年份:2008
成果简介:金融风险不仅具有时变性,而且具有持续性。基于脉冲响应函数,给出了波动持续与协同持续的定义和判定定理,为讨论金融风险持续性提供判定依据;基于小波神经网络,将相关主题的讨论推广到非线性领域,给出非线性协同持续建模方法。最后,对中国股市进行了实证研究,讨论了金融风险持续性规避策略。
[成果] hg08031313 天津
F83 应用技术 证券市场管理 公布年份:2008
成果简介:围绕金融市场上的两个典型现象 :时间序列分布上的“高峰厚尾”性和“平方序列微弱而持续的自相关”性,对比 SVAR(1)模型和 GARCH(1,1)对此现象的刻画能力。首先从理论论证 SVAR(1)模型具有比 GARCH(1,1)更吻合这两个现象的数值指标,接着利用上海股市收益作实证检验,通过分析具体模型,再次说明 SVAR(1)模型较之 GARCH(1,1)能更好的拟合实际数据。最后提出对标准 SV模型的一系列改进措施,以进一步增强 SV模型对金融实务的刻画能力。
[成果] hg08031314 天津
F83 应用技术 证券市场管理 公布年份:2008
成果简介:介绍了VaR的含义及计算方法。说明了从持续性角度来讨论VaR的意义和理论依据,指出对ót的建模是研究VaR持续性的可行途径。将TSGARCH模型扩展为FITSGARCH模型,并结合该模型,从脉冲响应函数角度定义了ót的持续性。最后,利用中国深沪股市数据给出实证研究。
[成果] hg08031629 广东
F83 应用技术 证券市场管理 公布年份:2008
成果简介:新潮实业发布公告,称它将采用换股方式吸收合并新牟股份(预案)。陈信无、陈冬华借鉴LysandVincent的思路,对山东鲁颖电子和清华同方之间的换股合并进行了案例分析。与上述换股并不同的是,本交合同双方均为同一母公司的控股子公司,被合并方又为合并方法人股持有人。这种特殊的个案为我们考察换股合并的真实动机及相应的市场反应,提供了一个独特的视角。通过对其进行全面的分析与讨论,还能帮助我们进一步了解我国资本市场的其他相关问题,特别是资本市场的效率问题和信息披露问题等。
[成果] hg06106781 河北
F83 应用技术 证券业 公布年份:2001
成果简介:该项目提出科技与金融相结合的模式:①为各种科技计划实施提供专项贷款;②建立民营科技企业贷款协调委员会;③发行科技短期融资债券;④高新技术企业和民营科技企业试行股份制,相应对策:①科教兴市;②建立科技与金融结合体制;③加大财政和企业的科技投入等,国内先进。
[成果] 1200150460 广东
TP3 应用技术 [公共软件服务, 证券经纪与交易] 公布年份:2010
成果简介:该项目属于证券业计算机应用领域。中投证券综合运营服务平台以“数据与应用分离”理念实现协同整合的共享平台式新型IT架构,是建立“数据驱动”的新型运营管理和营销服务体系的操作支撑平台。平台以数据仓库技术为基础构建,集成了证券公司所有重要业务数据,利用数据挖掘和商务智能技术,支持运营管理、营销服务、风险管理、稽核审计等多项功能,涵盖了经纪业务、自营业务、资产管理业务等多项业务。平台实现了公司范围内的系统集成、资源整合和信息共享,建立了对数据进行有效管控的治理体系,实现业务数据的统一标准化,为中投证券信息系统协同整合提供了数据服务总线,打破了分离孤立的柱状式IT架构现状,实现了业务系统核心功能与运营管理功能分离、应用集成的证券公司IT架构,大幅提升公司IT架构的稳定性、安全性与业务快速响应能力。平台在传统单纯“任务驱动”的运营管理和营销服务的基础上,补充与提高了“数据驱动”公司运营管理与营销服务模式。一方面,平台集成营销服务分析、决策、执行、评估、反馈的完整流程,构建客户与产品的多维度综合评估体系,支持全流程适当性管理,大幅提升公司精细化营销服务水平。另一方面,平台实现了交易系统后台运营与核心交易的分离,支持智能化报表、灵活查询、KPI等,为公司风控与稽核提供全方位数据服务,大幅提升公司运营管理水平。项目对数据驱动的运营管理和营销服务模式以及全流程的适当性管理进行了有益探索,建立了保障客户交易安全、可实现应用快速部署的“共享平台式”新型IT架构,为行业精细化运营管理与营销服务、保障投资者利益、提升技术快速响应业务能力提供了良好借鉴,具有行业推广价值。
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