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首页 > 期刊首页 >应用科技 >2010年11期  > 时变AR模型阶数确定与系数估计的方法
时变AR模型阶数确定与系数估计的方法
Order determination and parameter estimation of the time-varying AR model
摘要: 研究了用时变自回归(TVAR)模型对非平稳信号建模的方法.对该模型进行详细分析,探讨了参数模型辨识存在的2大问题:模型阶数的确定和基函数的选择.基于现定阶准则只适用于短时平稳信号的分析,所以利用具有时变特性的信息理论准则(information theoretic criteria,ITC)来确定模型的阶数.通过引入基函数,利用最小二乘算法对模型系数进行估计...   查看全部>>

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