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首页 > 期刊首页 >信阳师范学院学报(哲学社会科学版) >2019年4期  > 非参数估计下的股指期货升贴水波动研究
非参数估计下的股指期货升贴水波动研究
A Study on the Fluctuation of Stock Index Futures Premium under Nonparametric Estimation
摘要: 文章选取了2016—2017年沪深300指数和其股指期货主力合约的日收盘价数据,建立了股指期货升贴水的非参数估计模型,通过研究得出股指期货的升贴水服从正态分布,并和股指收益率一样有着明显的"厚尾"现象.随着时间的推进,股指期货的上市的确起到了稳定市场的作用,股指期货升贴水套利的理论年化收益率显著高于同期市场"无风险收益率"金融产品的收益.在市场突发情况引起的...   查看全部>>

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