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首页 > 期刊首页 >系统工程理论与实践 >2004年5期  > 股指与股指期货日内互动关系研究
股指与股指期货日内互动关系研究
The Study on the Intraday Interaction Relationship between the Stock Index and the Stock Index Futures
摘要: 旨在应用高频数据分析股指与股指期货日内互动关系.研究发现标准普尔500指数现货市场与其期货市场收益率之间存在即时互动关系,这与国外已有研究的结果不一致.为了更进一步研究信息在现货市场与期货市场之间流动的方式,文中采用了三种方法度量股指期现市场的波动性,并且检验了两个市场波动率之间的先行-滞后关系.结果发现,股指期货先行时间明显比股指先行时间要长,股指与股指期...   查看全部>>

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