绑定机构
扫描成功 请在APP上操作
打开万方数据APP,点击右上角"扫一扫",扫描二维码即可将您登录的个人账号与机构账号绑定,绑定后您可在APP上享有机构权限,如需更换机构账号,可到个人中心解绑。
欢迎的朋友
导航
检索详情页
首页 > 期刊首页 >系统工程 >2004年4期  > 金融市场的相关性分析--Copula-GARCH模型及其应用
金融市场的相关性分析--Copula-GARCH模型及其应用
Dependence Analysis of Finance Markets:Copula-GARCH Model and Its Application
摘要: 作为一种全新的分析方法,Copula技术不仅可以有效地捕捉金融时间序列间的相关性,还可用于研究整个金融市场的特性、投资组合的选择及风险分析等其他金融问题.结合t-GARCH模型和Copula函数, 建立Copula-GARCH模型并对上海股市各板块指数收益率序列间的条件相关性进行分析.结果表明,不同板块的指数收益率序列具有不同的边缘分布, 各序列间有很强的正...   查看全部>>

相关论文(与本文研究主题相同或者相近的论文)
同项目论文(和本文同属于一个基金项目成果的论文)
我的标签
您可以为文献添加知识标签,方便您在书案中进行分类、查找、关联
请输入添加的标签
公   告

北京万方数据股份有限公司在天猫、京东开具唯一官方授权的直营店铺:

1、天猫--万方数据教育专营店

2、京东--万方数据官方旗舰店

敬请广大用户关注、支持!查看详情

手机版

万方数据知识服务平台 扫码关注微信公众号

学术圈
实名学术社交
订阅
收藏
快速查看收藏过的文献
客服
服务
回到
顶部