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首页 > 期刊首页 >常州大学学报(社会科学版) >2019年4期  > 基于PIN值的信息不对称对沪市流动性及波动性的影响研究
基于PIN值的信息不对称对沪市流动性及波动性的影响研究
On the Impacts of Information Asymmetry on Shanghai Stock Market's Liquidity and Volatility Based on PIN Value
摘要: PIN值即知情交易概率,是衡量股票市场信息不对称水平的有效指标,指知情交易笔数占交易总笔数的比重.基于2015—2017年沪市A股交易数据,分别以换手率和收益率波动率作为个股流动性和波动性的代理变量,运用面板数据分析方法,检验知情交易概率与股票流动性、波动性之间的关系,研究信息不对称对我国股票市场的影响.控制部分财务指标后,实证结果显示:知情交易概率与流动性...   查看全部>>

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