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首页 > 期刊首页 >杭州师范大学学报(自然科学版) >2017年6期  > 双分数跳-扩散过程下汇率连动期权定价
双分数跳-扩散过程下汇率连动期权定价
The Quanto Option Pricing Model in Bi-fractional Jump-diffusion Process
摘要: 假定股价和汇率分别满足双分数跳-扩散过程,期望收益率、无风险利率和波动率均为常数,建立双分数跳-扩散过程下金融市场数学模型,运用保险精算方法,得到了双分数跳-扩散过程下汇率连动期权定价公式.  

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