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基于经验似然的单指标模型序列相关检验
摘要: 本文对单指标模型序列相关检验问题提出了VTp统计量和对数经验似然比统计量,证明了其大样本性质,并在通过数值模拟考虑了这些统计量的有限样本性质。 序列相关检验是统计学、计量经济学以及金融分析学中的一个非常重要的问题,对于一个拟合得好的模型来说,一般要求其误差项是独立同分布的,在此基础上方能进行参数的估计以及模型的预测。一旦误差项独立同分布的条件被破坏...   查看全部>>

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